Estrat\u00e9gias avan\u00e7adas de negocia\u00e7\u00e3o de criptografia: Modelos Alpha, Beta e Smart Beta<\/h2>\n\n\n\n
Para melhorar a sua estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o, deve conhecer os estrat\u00e9gias avan\u00e7adas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas<\/a> aplicadas pelos fundos de cobertura mais rent\u00e1veis. Ent\u00e3o, vamos come\u00e7ar!<\/p>\n\n\n\n Nos mercados financeiros tradicionais, Alfa (\u03b1)<\/a> \u00e9 um indicador comum para avaliar a capacidade do gestor de carteiras de superar um \u00edndice de refer\u00eancia. Se o alfa for positivo, significa que o gestor do fundo superou o \u00edndice de refer\u00eancia; se for negativo, significa que o fundo teve um desempenho inferior ao do \u00edndice de refer\u00eancia. Em resumo, o alfa \u00e9 a diferen\u00e7a entre os retornos da carteira do gestor do fundo e os do \u00edndice de refer\u00eancia. A f\u00f3rmula simplificada \u00e9:<\/p>\n\n\n\n Alfa = Rendimento da carteira \u2013 Rendimento do \u00edndice de refer\u00eancia<\/em><\/p>\n\n\n\n Vamos dar um exemplo relacionado com as criptomoedas. Suponhamos que queira superar um \u00edndice de refer\u00eancia como o Os 10 principais \u00edndices de criptografia<\/a> (que teve um desempenho de +106,4% em 2023), selecionando manualmente algumas criptomoedas espec\u00edficas com base na an\u00e1lise fundamental e t\u00e9cnica ou na diversifica\u00e7\u00e3o tem\u00e1tica. Em 1 de janeiro de 2023, investiu numa Os 10 melhores PdV<\/a> que teve um retorno de 127,3% durante 2023. No nosso exemplo, usando a f\u00f3rmula simplificada:<\/p>\n\n\n\n Alfa = (Rendimento da carteira (127,3%) \u2013 Rendimento das 10 principais criptomoedas (106,4%)\/100 = 20,9%.<\/em><\/p>\n\n\n\n Mostra que a carteira personalizada teve um desempenho melhor do que o \u00edndice de refer\u00eancia. Se o alfa for negativo, a carteira teve um desempenho pior do que o \u00edndice de refer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n Nas criptomoedas, pode tentar obter um alfa mais elevado selecionando ativamente os activos, com o objetivo de superar o desempenho de um \u00edndice de refer\u00eancia. A implementa\u00e7\u00e3o desta estrat\u00e9gia n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil, tendo em conta que 70% dos comerciantes de retalho t\u00eam perdas e que apenas uma pequena minoria de fundos de cobertura supera consistentemente os \u00edndices de refer\u00eancia do mercado ao longo dos anos. No entanto, em Trakx<\/a>, implement\u00e1mos esta estrat\u00e9gia na nossa vasta gama de \u00edndices tem\u00e1ticos negoci\u00e1veis de criptomoedas, facilitando tanto aos investidores institucionais como aos particulares a tentativa de superar o desempenho do mercado, concentrando-se em segmentos espec\u00edficos do mercado de criptomoedas. Por exemplo, tal como demonstrado no nosso exemplo anterior, o Top 10 PoS superou o Top 10 Crypto durante 2023. No entanto, isto s\u00f3 \u00e9 poss\u00edvel gra\u00e7as \u00e0 nossa Ferramenta de Gest\u00e3o de \u00cdndices, que, atrav\u00e9s de algoritmos avan\u00e7ados, reequilibra automaticamente as cestas de criptomoedas uma vez por m\u00eas com base em par\u00e2metros predefinidos, permitindo uma gest\u00e3o de risco s\u00f3lida, investimentos sistem\u00e1ticos e uma diversifica\u00e7\u00e3o avan\u00e7ada.<\/p>\n\n\n\n O alfa centra-se em rendimentos mais elevados em compara\u00e7\u00e3o com o \u00edndice de refer\u00eancia, enquanto Beta (\u03b2)<\/a> \u00e9 um indicador que mostra a volatilidade da carteira em compara\u00e7\u00e3o com um \u00edndice de refer\u00eancia. Os investidores que se concentram no beta negativo procuram manter uma volatilidade da carteira inferior \u00e0 do \u00edndice de refer\u00eancia. A volatilidade \u00e9 um fator importante no mercado das criptomoedas, pelo que concentrar-se no beta negativo pode ajudar a reduzi-la e, consequentemente, a diminuir os riscos subjacentes, sem deixar de aproveitar o potencial do mercado. A f\u00f3rmula matem\u00e1tica \u00e9:<\/p>\n\n\n\n \u03b2 = Covari\u00e2ncia (carteira, Bitcoin) \/ Vari\u00e2ncia (Bitcoin)<\/em><\/p>\n\n\n\n Se Beta >1 : Maior volatilidade do que o \u00edndice de refer\u00eancia Vamos esclarecer, com um exemplo, por que raz\u00e3o alguns investidores se concentram em estrat\u00e9gias de beta negativo no dom\u00ednio das criptomoedas. Alguns investidores institucionais mais cautelosos podem considerar que o Bitcoin \u00e9 demasiado vol\u00e1til e arriscado e pretender adotar uma abordagem conservadora em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s criptomoedas. Assim, vamos considerar o nosso Digital Inflation Hedge CTI (composto por BTC 33,3%, Pax Gold 33,3% e USDc 33,3%) e o Bitcoin como \u00edndice de refer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n Assumindo que o Bitcoin, a refer\u00eancia, diminui em -20% durante um determinado per\u00edodo. O Digital Inflation Hedge, assumindo uma queda de 20% no Bitcoin, um aumento de 2% no PaxGold e 0% no USDc, teria o seguinte desempenho: (0,33\u00d7-20%)+(0,33\u00d72%)+(0,33\u00d70%)=5,59%. Neste caso, Beta=0,2795, o que significa que o Digital Inflation Hedge CTI tem menor volatilidade que o Bitcoin.<\/p>\n\n\n\n As estrat\u00e9gias baseadas em modelos Beta negativos s\u00e3o particularmente adequadas para investidores conservadores, uma vez que apresentam uma volatilidade e riscos mais baixos. O Cobertura digital da infla\u00e7\u00e3o CTI<\/a> \u00e9 uma boa forma de obter uma exposi\u00e7\u00e3o moderada ao Bitcoin e, ao mesmo tempo, tirar partido do potencial do ouro, investindo em dois dos ativos de ref\u00fagio com maior potencial.<\/p>\n\n\n\n Nos \u00faltimos anos, surgiram estrat\u00e9gias de investimento Smart Beta nas finan\u00e7as tradicionais. Modelos Smart Beta<\/a> baseiam-se numa gest\u00e3o sistem\u00e1tica e t\u00eam como objetivo superar os \u00edndices de refer\u00eancia, utilizando m\u00e9todos alternativos de pondera\u00e7\u00e3o e reequil\u00edbrio, ao mesmo tempo que melhoram a diversifica\u00e7\u00e3o e reduzem os riscos. As estrat\u00e9gias mais avan\u00e7adas baseadas em modelos Smart Beta s\u00e3o as de valor (investimento em criptomoedas subvalorizadas), as de momentum (investimento din\u00e2mico em criptomoedas que apresentaram um forte desempenho no \u00faltimo per\u00edodo) e outras. Na Trakx, implement\u00e1mos alguns destes modelos nos nossos \u00cdndices Negoci\u00e1veis de Criptomoedas (CTI). Vamos explorar como funciona o nosso Recovery CTI para compreender melhor o que significa implementar uma estrat\u00e9gia Smart Beta com a nossa Ferramenta de Gest\u00e3o de \u00cdndices.<\/p>\n\n\n\n O Trakx Recovery CTI<\/a> \u00e9 um \u00f3timo exemplo de uma estrat\u00e9gia de investimento Smart Beta. O cabaz de criptomoedas foi concebido para replicar o desempenho de um cabaz de 10 tokens que sofreram quedas de pre\u00e7os not\u00e1veis, mas que t\u00eam potencialidades robustas. A nossa ferramenta de gest\u00e3o de \u00edndices seleciona automaticamente os tokens com um r\u00e1cio P\/F mais baixo e o r\u00e1cio de drawdown mais elevado nos \u00faltimos 12 meses, ponderando o cabaz proporcionalmente ao drawdown com um limite de 15%.<\/p>\n\n\n\n Como pode compreender, \u00e9 muito dif\u00edcil implementar essa estrat\u00e9gia, selecionando as criptomoedas e reequilibrando periodicamente a carteira de forma eficaz. Mas a nossa ferramenta Index Manager faz isso por n\u00f3s, permitindo-nos implementar boa gest\u00e3o dos riscos<\/a> procurando, ao mesmo tempo, superar os \u00edndices de refer\u00eancia dos mercados de criptomoedas. Desde o seu lan\u00e7amento, a 31 de outubro de 2024, o Recovery CTI regista atualmente um desempenho de cerca de +80% e atingiu um m\u00e1ximo hist\u00f3rico de cerca de +197%.<\/p>\n\n\n\n Tal como anunci\u00e1mos recentemente na Trakx Solutions, temos todo o prazer em disponibilizar a infraestrutura e os conhecimentos necess\u00e1rios para estabelecer parcerias com institui\u00e7\u00f5es financeiras e empresas, com vista \u00e0 cria\u00e7\u00e3o da vossa pr\u00f3pria estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas n\u00e3o discricion\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n Solu\u00e7\u00f5es Trakx<\/a> permite aos nossos parceiros criar fundos indexados de criptomoedas personalizados e torn\u00e1-los negoci\u00e1veis de forma nativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando a nossa tecnologia propriet\u00e1ria e escal\u00e1vel desenvolvida internamente. A nossa equipa consegue criar novos fundos indexados de criptomoedas em quest\u00e3o de horas e, atualmente, estamos a disponibilizar as nossas solu\u00e7\u00f5es a investidores institucionais, empresas e influenciadores. Como come\u00e7ar a utilizar a Trakx Solutions?<\/p>\n\n\n\n Mas n\u00e3o \u00e9 tudo, pois oferecemos solu\u00e7\u00f5es personalizadas para empresas quantitativas que implementam modelos avan\u00e7ados de \u00abSmart beta\u00bb e estrat\u00e9gias de negocia\u00e7\u00e3o quantitativas. Por exemplo, na nossa recente parceria com \u00c1guia Marcial<\/a>Em vez disso, recri\u00e1mos a sua pr\u00f3pria estrat\u00e9gia, copiando o NAV atrav\u00e9s da API. Em todas as parcerias e colabora\u00e7\u00f5es, damos a oportunidade de manter o fundo de \u00edndice criptogr\u00e1fico reservado apenas aos seus clientes ou de o tornar publicamente acess\u00edvel e negoci\u00e1vel na nossa plataforma.<\/p>\n\n\n\n A ado\u00e7\u00e3o de modelos Alpha, Beta e Smart Beta na negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas oferece v\u00e1rios benef\u00edcios mais amplos para investidores institucionais e de retalho:<\/p>\n\n\n\n A implementa\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias financeiras tradicionais avan\u00e7adas, tais como os modelos Alpha, Beta e Smart Beta, no investimento em criptomoedas pode permitir um maior controlo, a redu\u00e7\u00e3o dos riscos e o aproveitamento eficaz das oportunidades. Vamos fazer uma recapitula\u00e7\u00e3o final das estrat\u00e9gias analisadas:<\/p>\n\n\n\n Esperamos que esta an\u00e1lise tenha fornecido todas as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para implementar estrat\u00e9gias mais avan\u00e7adas, como os modelos Alpha, Beta e Smart Beta na negocia\u00e7\u00e3o de criptografia. Lembre-se de que cada investidor tem diferentes toler\u00e2ncias ao risco, necessidades, objetivos, or\u00e7amentos e situa\u00e7\u00f5es pessoais. Nenhuma estrat\u00e9gia de investimento pode se adequar a todos os investidores, e voc\u00ea deve DYOR (Fa\u00e7a sua pr\u00f3pria pesquisa) antes de investir em quaisquer ativos financeiros. Adicionalmente, considere que os desempenhos passados n\u00e3o s\u00e3o preditivos de resultados futuros, e deve sempre adotar uma boa gest\u00e3o do risco. Convidamos todas as institui\u00e7\u00f5es financeiras e empresas interessadas em criar estrat\u00e9gias avan\u00e7adas personalizadas e fundos de \u00edndice criptogr\u00e1fico a contactar a equipa Trakx<\/a> e come\u00e7ar a colaborar em conjunto.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Os modelos Alpha, Beta e Smart Beta s\u00e3o estrat\u00e9gias avan\u00e7adas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas que visam superar o desempenho do mercado e\/ou reduzir a volatilidade e o risco, aproveitando eficazmente as oportunidades. Estes modelos baseiam-se em an\u00e1lises fundamentais e t\u00e9cnicas, negocia\u00e7\u00e3o sistem\u00e1tica e algoritmos avan\u00e7ados e s\u00e3o normalmente utilizados pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras mais sofisticadas.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":3117,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[106,113],"class_list":["post-3116","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-insights","tag-crypto-trading","tag-smart-beta"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3116"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3126,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3116\/revisions\/3126"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}(\u03b1) Modelo Alfa Positivo \u2013 Estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas ativa e de risco<\/h3>\n\n\n\n
(\u03b2) Modelo Beta Negativo \u2013 Estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o passiva e conservadora<\/h3>\n\n\n\n
Se Beta = 1 : A mesma volatilidade
Se Beta < 1: menor volatilidade
Se Beta < 0 : Inversamente correlacionados<\/p>\n\n\n\nModelos Beta Inteligentes: Investimento autom\u00e1tico e sistem\u00e1tico<\/h3>\n\n\n\n
\u00cdndice negoci\u00e1vel de criptografia de recupera\u00e7\u00e3o: Investimento Beta inteligente em criptografia<\/h4>\n\n\n\n
![\"Recupera\u00e7\u00e3o](\"https:\/\/trakx.io\/wp-content\/uploads\/Recovery-CTI-Crypto-Index-Fund-Trakx-Advanced-Crypto-Tradin-Strategies.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSolu\u00e7\u00f5es Trakx: Use a nossa ferramenta de gest\u00e3o de \u00edndices para criar cestas de criptografia personalizadas<\/h2>\n\n\n\n
O que \u00e9 que a Trakx Solutions oferece?<\/h3>\n\n\n\n
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Benef\u00edcios dos modelos Alpha, Beta e Smart Beta em \u00edndices negoci\u00e1veis de criptomoedas<\/h2>\n\n\n\n
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Principais conclus\u00f5es: Alfa vs. Beta vs. Beta inteligente em criptografia<\/h2>\n\n\n\n
Modelos Alfa Positivos: Com o objetivo de superar o desempenho do mercado<\/h3>\n\n\n\n
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Modelos Beta Negativos: Maior estabilidade e boa gest\u00e3o de riscos<\/h3>\n\n\n\n
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Modelos Beta Inteligentes: Investimento sistem\u00e1tico e melhorado<\/h3>\n\n\n\n
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